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ExcelMDURATION函数使用教程

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ExcelMDURATION函数使用教程

MDURATION 函数返回假设面值 ¥100 的有价证券的 Macauley 修正期限(麦考利久期)。

适用版本

Excel 2003+

说明

此函数为财务函数中计算持续期的函数,返回假设面值 ¥100 的有价证券的 Macauley 修正期限。函数名由Macaulay(麦考利)+Duration(期间)单词组成。

返回值

麦考利久期。

语法

=MDURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency,[basis])=MDURATION(结算日, 到期日, 年息票利率, 年收益率, 频率, [日计数基准类型])

注意:应使用 DATE 函数输入日期,或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。 例如,使用函数 DATE(2016,6,27) 输入 2016 年 6 月 27 日。 如果日期以文本形式输入,则会出现问题。

参数 Settlement (必需): 有价证券的结算日。 有价证券结算日是在发行日之后,有价证券卖给购买者的日期。 Maturity (必需): 有价证券的到期日。 到期日是有价证券有效期截止时的日期。 Coupon 必需。 有价证券的年息票利率。 Yld 必需。 有价证券的年收益率。 Frequency (必需): 年付息次数。 如果按年支付:frequency = 1 按半年期支付:frequency = 2按季支付:frequency = 4 Basis (可选): 要使用的日计数基准类型。 可用的基准类型及含义如下: 0或省略 → 美国(NASD)30/360 1 → 实际天数/实际天数 → 实际天数/360 3 → 实际天数/365 4 → 欧洲 30/360 要点 结算日是购买者买入息票(如债券)的日期。 到期日是息票有效期截止时的日期。 例如,在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券,六个月后被购买者买走。 则发行日为 2008 年 1 月 1 日,结算日为 2008 年 7 月 1 日,而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后,即 2038 年 1 月 1 日。 Settlement、maturity、frequency 和 basis 将被截尾取整。实例

可能出现的错误 #VALUE! 如果 settlement 或 maturity 不是有效日期#NUM! 如果 coupon < 0 或 yld < 0; 如果 frequency 不是数字 1、2 或 4; 如果 basis < 0 或 basis > 4 ; 如果 settlement ≥ maturity。

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